Всем доброе утро!

Возник у нас тут такой вот «академический» вопрос в терминологии

Корректно ли использование терминов контанго/бэквордация к определенным новомодным конструкциям???

Итак базовые основы «фьючерсоведения», постулаты так сказать гласят нам:

Контанго — биржевой термин, обозначающий ситуацию на рынке, при которой котировки спот на определенный сорт нефти ниже, чем котировки форвард на тот же сорт нефти на 1 месяц вперед.
  
Означает тенденцию к повышению цены на определенный сорт нефти.
  
Эта ситуация на рынке является прямо противоположной ситуации бэквордации (депорт), когда цены на продукцию с немедленной поставкой (спот) оказываются выше котировок по фьючерсным контрактам, а цены на фьючерсы с ближними сроками выше котировок дальних позиций.
 
Это одна из вариаций, остальные примерно в том же стиле, общий смысл из контанго/бэквордация относятся к фьючерсу и его базовому активу или разновременным смежным ФИСС активам.

Мы же все тут, сплошь и рядом начинаем применять контанго/бэквордацию и к спреду (паре) Si/ВФ — срочный квартальный фьючерс к однодневному с автопролонгацией и фандингом «Вечному Фьючу»

( Читать дальше )